引用本文:许世蒙,张玉忠.有交易费的折算资产优化性质和可达性[J].控制理论与应用,2002,19(1):44~46.[点击复制]
XU Shimeng,ZHANG Yuzhong.Reachability and Properties of Discount Asset Optimization under Transaction Costs[J].Control Theory and Technology,2002,19(1):44~46.[点击复制]
有交易费的折算资产优化性质和可达性
Reachability and Properties of Discount Asset Optimization under Transaction Costs
摘要点击 1192  全文点击 855  投稿时间：1999-11-23  修订日期：2001-01-15
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DOI编号  
  2002,19(1):44-46
中文关键词  交易费  辅助鞅  折算资产  资产优化性质  可达性
英文关键词  transaction costs  discount asset  properties of asset optimization  reachability
基金项目  国家自然科学基金(19871049); 山东省自然科学基金(Q98A06114)资助课题
作者单位E-mail
许世蒙 装甲兵工程学院 数学室, 北京 100072 xushimeng38@sohu.com 
张玉忠 曲阜师范大学 运筹研究所, 山东 曲阜 273165  
中文摘要
      针对有交易费的多股票资产模型, 引入了资产折算函数, 并利用辅助鞅和凸分析方法, 讨论了该模型下折算资产优化性质和优化的可达性.
英文摘要
      We introduce the discount asset function for the given market model under transaction costs, and discuss the reachability and properties of the asset optimization by using the methods of auxiliary martingales and convex analysis.